彭实戈

彭实戈 彭实戈,数学家,中国科学院院士,山东大学数学与系统工程学院博士生导师,山东大学数学研究所所长,金融研究院院长。长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究,在随机控制理论研究领域,有很高的国际知名度。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向,成为研究金融产品定价的重要工具。

 彭实戈,数学家,中国科学院院士,山东大学数学与系统工程学院博士生导师,山东大学数学研究所所长,金融研究院院长。长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究,在随机控制理论研究领域,有很高的国际知名度。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向,成为研究金融产品定价的重要工具。

彭实戈 - 家庭背景

彭实戈的姓氏来源于一个“红色”家族。他的父母都是广东海丰人。彭实戈的母亲彭平,一位“三八”式老干部,就是彭湃烈士的亲侄女。彭实戈的外祖父彭汉垣,也是烈士。当年,身怀六甲的彭平带着腹中的小生命乘坐美国军舰长途跋涉从广东来到了山东,到达惠民不久,彭实戈就呱呱坠地。尚在济南战役硝烟中浴血奋战的父亲为他刚刚出生的儿子取名“实戈”,就是希望他长大后做一名老老实实的战士。然而,还没来得及见上爱子一面,父亲就倒在了黎明前的枪林弹雨中。

彭实戈 - 简介

1947年出生,1971—1974年就读于山东大学物理系;1983—1986年,在巴黎九大、普鲁旺斯大学读博士,获“数学与自动化”三阶段博士、“应用数学”博士;1988—1989年,在复旦大学做博士后研究;1992年获法国“领导研究资格”证书(即国家博士)。男,1947年12月8日生,祖籍广东海丰,出生于山东省滨县。后为中国科学院院士,山东大学数学与系统工程学院博士生导师,山东大学数学研究所所长,金融研究院院长。

1971.00—1974.00 山东大学物理系学习;1983.00—1986.00 巴黎九大、普罗旺斯大学读博士,获“数学与自动化”三阶段博士、“应用数学”博士;1988.03—1989.12 复旦大学数学博士后流动站做博士后。1992年获法国“领导研究资格”证书(即国家博士)。

彭实戈

彭实戈 - 事迹

少年彭实戈是老师眼中的“小天才”,然而他上中学时数学成绩并不好。进入高中,他的阅读视野日益广泛,但和数学有关的知识格外牵动他的神经。读了别莱利曼的《趣味数学》和华罗庚的《数学归纳法》后,他惊讶地发现数学世界的奥妙。

1971年彭实戈被推荐来到山东大学物理系读书。三年时间,他大部分是在图书馆度过,读了学校图书馆收藏的很多物理学和数学的经典著作,打下了扎实的知识基础。自学过程中,他逐渐发现自己更喜欢那些具有独创性的东西,这种习惯贯穿于他的整个治学生涯。他在图书馆里读完“热力学”的一节后,忽然冒出一个新想法。他为新发现起了个名字——“双曲复变函数”,并系统地写出论文并反复修改。后来论文到了山东大学数学研究所所长张学铭教授手中。张教授立即向学校提出调彭实戈去山大工作。1978年春天,彭实戈到任。

1983年11月,35岁的彭实戈来到法兰西静修。在巴黎第九大学,彭实戈见到了国际著名数学家本苏桑教授。对方只留给他一部书稿。三周以后,再次去见本苏桑教授,彭实戈呈上了自己的笔记,其中有对几个关键问题提出的详细意见及自己改进的结果和证明。本苏桑教授翻阅后,十分满意。由于本苏桑教授的推荐,彭实戈越过硕士阶段,直接攻读博士,在本苏桑教授的亲自指导下学习和研究。一年后,本苏桑教授出版的书稿里面,采纳了彭实戈的意见和研究成果。

学习中,在完成导师布置的课题之余,彭实戈根据自己的研究成果,他独立提出了“含高频振动的最优控制系统均匀化理论”,并将其写进博士论文中。专家们对论文评价很高。在法国留学三年,彭实戈获得两个博士学位,一个是巴黎九大的数学与自动控制三阶段博士学位,另一个是普鲁旺斯大学的“应用数学”博士学位。

以彭实戈的名字命名的“彭一般原理”、“彭最大值原理”以及他所开创的新领域包括:倒向随机微分方程,即“巴赫杜(Pardoux)-彭方程”,在随机分析、随机控制和金融数学界已经获得了很高的国际知名度。彭实戈曾十几次被邀参加国际数学会议并作报告,他的论文被SCI杂志引用达500多次。 

彭实戈曾长期以为,数学是纯粹的学术问题,当一位法国金融学家告诉他,他的“倒向随机微分方程”在金融上有很高的使用价值时,他甚至有几分不悦,认为把他心目中圣洁的数学与金钱联系在一起几乎是一种亵渎。但在研究了金融方面的有关资料,他发现,自己的成果确实能够应用于金融领域。

1993年,彭实戈派学生调查、了解期货市场情况,他敏锐地发现中国期权期货交易中存在的一些严重问题。当时绝大部分企业、机构对期货、期权的避险功能了解甚少,在不清楚这种现代金融工具所隐藏的巨大风险以及如何度量和规避这种金融风险的情况下,便盲目投资,进行境外期货期权交易。投资者每做一单交易,输的概率大于70%,而赢的概率少于30%。于是,他写了两封信,一封交给潘承洞校长,潘校长立即转呈山东省副省长,另一封,递交国家自然科学基金委。

信中,他陈述了自己对国际期货、期权市场的基本看法,以及中国当时进行境外期货交易所面临的巨大风险,并建议从速开展对国际期货市场的风险分析和控制的研究并加强对金融高级人才的培养。彭实戈还亲赴北京,向国家自然科学基金委领导当面表达自己的意见。后来,山东省立即停止了境外期货交易。国家自然科学基金委员会也很快发文,将彭实戈的建议信转呈中央财经领导小组采取相应措施,避免中国国金融资产的大量流失。自此后,国家自然科学基金委一直关心支持彭实戈在金融数学领域的研究工作。

将数学理论应用于金融研究,可以决定数百亿美元的资金流向,彭实戈越发认识到基础研究成果对国家宏观经济决策的指导作用。

1996年12月10日,国家自然科学基金会在北京召开专家会议,审议了彭实戈的报告,启动了国家自然科学基金重大项目“金融数学、金融工程和金融管理”。此项目由彭实戈任第一负责人,集中中科院、复旦大学、南开大学、浙江大学、清华大学、中国人民银行、财政部、国家税务总局等20个单位的专家学者,向这一领域发起全面攻关。这是“九五”期间国家自然科学基金委列入管理和数学学科的唯一重大项目,也标志着中国金融数学开始了一个从无到有的过程。

而彭实戈公式的提出,对不完全、不规范条件下的金融市场同样适用。所以,彭实戈的文章被称为“奠基性论文”,为金融数学理论大厦埋下了一块重要的基石。在中国,金融学曾一直属于文科,远远落后于世界水平。彭实戈的理论建树使中国成为这一领域的后起之秀,并跻身国际金融数学界的前列。彭实戈带领他的学生们,在经济、金融数学、控制等领域做了大量研究工作,针对许多社会经济领域迫在眉睫的问题,获得一系列研究成果,得到中国国内有关专家、领导的高度评价。

彭实戈 - 研究成果

彭实戈教授在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果,得到国内外同行的广泛引用和一系列公开发表的高度评价,推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展。以彭为第一负责人的国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》有力地推动了“金融数学”这门新兴学科在中国的发展。他培养的许多优秀博士中有的已获国家杰出青年基金并入选长江学者奖励计划特聘教授。彭实戈教授的研究成果使他独立获得了1995年国家自然科学二等奖和2003年山东省科学技术最高奖。

建立一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。确定性的最大值原理是确定性最优控制理论中的三个具有里程碑意义的工作之一,它对经典最优控制理论的发展起了重要的作用。如何建立随机最优控制理论中的随机最大值原理一直是此领域的一个重要难题,吸引了像J.M.Bismut, Haussmann, A.Bensoussan 等著名数学家和控制论专家的注意。直到20世纪六、七十代,他们仅得到了扩散项不依赖控制变量的随机最大值原理,而对扩散项含有控制情况下的一般随机控制系统却始终未获成功。彭在88年至89年在复旦大学做博士后期间,引进了“二阶对偶方法”,攻克了这个随机控制领域长期未解决的难题。

创立倒向随机微分方程理论。彭在研究随机控制的最大值原理过程中引进了一种新的方程—倒向随机微分方程,它不仅在形式上而且在解决问题的观念和方法上都与经典的随机微分方程有本质的不同。 彭在1989年与访问复旦大学的法国Pardoux教授合作,证明了这类方程适应解的存在唯一性。

建立动态非线性数学期望理论,促进概率论的发展。彭实戈教授1997年在文章中引入了g-期望以及条件g-期望的概念,从而建立了动态非线性数学期望理论基础。他的这些研究结果对于概率论、统计学、风险分析、随机分析的发展有重要的推动作用,也为他实现建立非线性概率理论的目标奠定了深厚的基础。

彭实戈教授的研究结果在国际上产生了很大影响。彭实戈教授公开发表的论文据“中国科学院文献检索中心”《论文收录引用检索证明报告》“有33篇被SCI收录,有39篇被SCI引用613次”。

彭实戈 - 个人荣誉

入选教育部“长江学者奖励计划”首批特聘教授。荣获“首届中国青年科学家提名奖”、“国家教委科技进步一等奖”、“国家自然科学二等奖”、“杰出青年学者奖”、“优秀留学回国人员奖”。

2003年“山东省最高科学技术奖”。 2005年当选中国科学院院士。2008年获2008年度陈嘉庚数理科学奖。 

彭实戈 - 参考资料

[1] 大众网 http://m.dzwww.com/08/sdxxds/200809/t20080918_3963727.htm

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